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VIX投資に必須の情報を得る為のツールとサイトまとめとリスク管理について【保存版】

ハイレバ
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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今回は、GMOクリック証券かサクソバンク証券で、VIX指数投資をする上で必ず確認したいツールとサイトをまとめて見ました。

これであなたも立派なVIX投資家に。

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VIX投資で必要な情報

VIX指数投資で利益を得るためには、1にも2にも相場が現在どの様な状況に置かれていて、今後どの様な見通しになるのかを正しく判断出来る事が重要となります。

VIX指数はショートすれば大概儲かるけど、リスク管理を誤ると丸焼けになるよ

ヘェ〜怖いね。

 

 

チャート情報

誰でも見れるその1:米国yahoo!FINANCE

VIX指数のチャートは、意外と確認できる所が少ないです。

そんな中で使いやすいのが米国のyahoo FINANCEのチャートです。

CBOE Volatility Index (^VIX) Stock Price, Quote, History & News
Find the latest CBOE Volatility Index (^VIX) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.
テクニカル指標やDOWチャートとの比較も可能

移動平均線やボリンジャーバンドなどのオーソドックスな指標と共にラインチャートやローソク足チャートなど一般的に使いたいテクニカル指標は網羅している印象です。

VIX指数の規則性はグラフを見れば一目瞭然だよね。

株とか仮想通貨ではあまりみない形みたいね。

だれでも見れるその2:Trading VIEW

Trading Viewも基本的に米国版 yahoo! FINANCE と同じ機能を備えています。

日本人としては、表記が全て日本語なのでこちらの方が使いやすいかもしれません。

難点としては、無料だと機能が有料会員と比較して限定されてしまう点や一部広告の表示がされてしまうことでしょうか。

株、インデックス、先物、FX、ビットコインのリアルタイムのチャートをTradingViewで
対話型金融チャートによる分析とトレード・アイディアの作成をTradingViewで!

GMOクリック証券口座開設者:はあちゅう君CFD

こちらは、米国VIシリーズのETFを取り扱っているGMOクリック証券の公式ツールです。

上記のTrading VIEWと比較して画面がゴチャゴチャしてない印象があります。(あくまで私見ですが)

基本的なテクニカル指標は網羅されています。

はあちゅう君CFDを利用するには、GMOクリック証券のCFD口座の開設が必要です。
 

口座開設の手引き

口座開設は以下の手順で出来ます。ぜひ参考にしてみて下さい。





口座開設をする上でポイントなる質問です。答えを間違えると口座開設の承認が得られないので十分に注意して下さいね。

入力内容の確認ページに移りOKを選択します。そして、確定すると申請が完了です。
登録アドレス宛に本人確認書類の提出のお願いメールが届きます。
PCかスマートフォンでGMOクリック証券のHPにアクセスして提出を完了させましょう。あとは、GMOクリック証券様の審査を待つだけです。お疲れ様でした。

コンタンゴの確認

VIX指数のショートをする上でコンタンゴ率の検証は、必要不可欠です。

コンタンゴかバックワーデーションかは、「VIX Central」というサイトで確認できます。

VIX Term Structure
Follow the VIX term structure graphically in real time. See the extent of the contango or backwardation. Retrieve and display historical VIX term structure...

英語のサイトだけでVIX指数の短期先物の限月毎の価格を見れば簡単に今の状態が分かるよ

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VIX指数ショートのポイント

VIX指数をショートして利益をあげる為には先物市場がバックワーデシーョンではなく、コンタンゴという状態になっていることが求められます。

VIXショートではコンタンゴじゃないと負ける

ボラティリティーショート戦略は、VIX指数の状況がコンタンゴじゃないと負けています。

2018年10月19日現在では、11月の先物が12月の先物より高いのでVIX指数をショートしている投資家は負けています。(バックワーデーションという状況 期近>期先)

より期限の近い先物の方が安くなってくるとVIXショートは勝っているという状況になります。(コンタンゴという状況 期先>期近)

VIX指数ショートは儲かる年もあれば年間で見ればマイナスになる年も過去の統計を見てみるとある模様。

暴落指標の確認

ヒルデンブルクオーメン

上昇相場で現れる暴落シグナルの1つでVIXショックの時にも発生しました。

上昇相場で点灯するということで空振りに終わる事が多いですがより安全な運用を考えるなら利確できるポジションは利確し、まだポジションを解消したくない場合は逆ポジションを入れて両建にするか証拠金の積み増しをするのが賢明かもしれません。

情報は、eワラント証券の公式ツイッターで流してくれています。

ヒンデンブルグオーメンはかなり精度の高い暴落シグナルだよ。VIX指数投資にも株式投資にも有効な指標だと思う。

ふ〜ん。一応覚えておくね

COTレポート(CFTC建玉明細)

COTレポート(CTFC建玉明細)は、米国の商品取引委員会が発表している先物のポジション(建玉数)をまとめたレポートの事です。

機関投資家から個人トレーダーの保有ポジションを見る事で現在VIX指数の短期先物相場がどの様になっているか確認する事が可能となります。

>> COTレポートの詳しい解説記事はこちらから

過去の事例から考えるとショートにポジションが傾き過ぎると何処かのタイミングで必ず巻き戻しが発生すると考えられるよ。みんながショートしているからといって自分もいつまでもショートし続けるのでは無く一歩引いた目で引き際を見極めたいね。

何事も「過ぎたるは及ばざるがごとし」って事だね。

VIX投資に取り組んでいる個人投資家アカウント

あやたかさん

VIX指数投資をしていれば知らない人はいないかもしれないあやたかさんです。ブログでの発信に止まらず、ビジネス誌に取材を受けていたり、セミナーを開催するなど、投資家に止まらず事業家としても活躍していらっしゃいます。

たんすさん

どうしても自分だけの観点だと保有ポジションについて都合の良い様に考えてしまいがちなので定期的その他の投資家の考えに目を通すのが大事だと考えています。

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さいごに

VIXショート戦略は、リスク管理と資金管理が物をいう投資です。

1枚あたりに必要とされる証拠金が少ないですが、目先の利益を目的に大量にボラティリティーショートをすると痛い目に会う可能性が劇的に高まります。

私としては、あくまで長期的に資産形成をするイメージでVIX指数投資に取り組んでいきたいと考えています。

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