VIXショート(SVXY)投資の記事はこちら
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GMOクリック証券で行うVIX投資【米国VIベアETF・SVXY・CFD】

ハイレバ

 

こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今回は、当ブログでも数回に分けて記事にしてきたVIX関連投資ですが、今年のVIXショックによって大きく値下がりしたSVXYに投資したいと思います。

投資には、GMOクリック証券のCFDを使います。

それでは、いきましょう。

GMOクリック証券のCFDでVIX指数投資【米国VIベアETF】
こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。今回は、以前ご紹介したVIX指数を用いた投資についての紹介記事第1弾となっています。それでは行きましょう。GMOクリック証券のCFDを用いたVIX投資...

米国VIベアETFへ投資

なぜ、米国ベアETFに投資をしようかと思ったかと言うと以下の3点があります。

  1. VIXショックでも米国ベアETFはGMOクリック証券のCFDは消滅しなかったから
  2. 理論上の損失限定・利益無限大を検証する為
  3. 値動きが従来の1倍から0.5倍の値動きに変わりリスクが下がったから

GMOクリック証券【CFD】の口座開設はこちらから

レバレッジは5倍

米国VIベアETF(SVXY)は、レバレッジが5倍です。少額からでも投資が可能な事は嬉しいですね。しかし、証拠金余力が少なすぎるとロスカットにかかってしまうので注意が必要です。

ポジション1枚当たりの証拠金は1,331円

ポジション1枚当たり1,331円でポジションを立てる事ができます。

米国VIベアETF投資のポイント

米国VIベアETFを使用するメリットは、VIX指数短期先物市場がコンタンゴしやすいという性質にあります。以下の図をご覧ください。

チャートが右肩上がりになっていますよね。これは、VIX指数は近い未来より先の未来の方が荒れている可能性が高いと考える人が沢山いて相場にパニックが起こらない限りは恒常的にこうなります。

つまり、何も考えずにVIX指数の先物をローリングしていると常に限月の近い価格の安い先物を売り、期先の高い先物に買い換える必要があるという事です。

VIXショート戦略というのはこの期先の方が価格が高いという性質をショートする戦略です。理屈上は、何もなければ緩やかに儲かり相場急変時に一気に損をする性質があります。

 

VIXショート戦略は、引き際が大事!

 

長期勝負が前提の投資

 

    ・1万円から投資できる
    ・大災害や暴落時に損害を追う

ファンド運営会社Prosharesからの注意事項がある

米国VIベアETFは、アメリカの投資ファンドが運営しているSVXYという銘柄が元になっている金融商品です。

そのProsharesのHPには、以下の様な注意がなされています。

 

・1日当たりベンチマークに倍数の連動を目指す。(=つまりVIXショックの様に1日で先物の価格が何倍にもなると更にその倍の値動きをする製品設計)

・経時的な価格推移は、ファンドが想定する値動きを超える可能性があるよ・ギアードファンドを持つなら毎日相場を観察してね。

・ポートフォリオの大部分をギアードファンドで占めるのは止めてね

・ギアードファンドには、メリット、デメリットそしてリスクがあるから目論見書を読んでその特徴を十分に理解した上で投資してね

投資するには、相場を日々観察し適切なポジションの数量とリスクヘッジをする事が必要だと考えられます。

投資資金の全てをVIX指数に注ぎ込むという事はオススメしません!

証拠金取引経験がある事が望ましい

GMOクリック証券のHPを確認すると証拠金取引(FX,CFDなど)や株式投資の信用取引等のレバレッジ投資経験があることが望ましいという事が示されています。海外のFX会社なら口座開設だけでトレードに使えるボーナス資金を手に入れる事が出来ます。

【海外FX専門会社】is6comの特徴と口座の作成方法を解説してみる
こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。今回は、FX専門の金融サービス会社であるis6comについて記事をまとめてみました。is6comでは、最大1,000倍のレバレッジ、ゼロカット(追証なし)、入金...

今までにレバレッジ投資をした事がない方は、ボーナスだけの取引で良いので証拠金取引はどんなものなのか触れた上で取引した方が安心かもしれません。

過去のVIX指数の実績・歴史について

画像引用:CHARTPARK

 

VIX指数は意外にもまだ25年の歴史しかありません。

VIX指数は、通貨危機や経済危機、戦争などの一般の人々が先行きに不安や恐怖を抱く様な事件が発生するとヘッジファンドや機関投資家が株価を暴落を予想しオプション売買が活発になる事でVIX指数が急騰する性質があります。

取引時間はアメリカの市場に依存

今回投資するVIX指数の関連商品であるGMOクリック証券の米国VIベアETFは、アメリカの証券取引所に上場されているSVXY(SHORT VIX SHORT-TER)というETFを原資産とした金融商品です。

よって取引が可能なのは、22:30~翌朝5:30分までとなります。投資を検討している方は、注意して下さい。

普通のサラリーマンであれば帰宅後から就寝までの間でトレードする事が現実的だと思われます。

米国VIベアETFの取引

トレード方法その1:IClickCFD

GMOクリック証券が提供しているCFD取引専用アプリです。インターフェイスはオーソドックスでクセが無く個人的には使いやすいと感じます。

iClickCFD

iClickCFD
開発元:GMO CLICK Securities Inc.
無料
posted withアプリーチ

 

 

実際にiclickCFDで発注してみる

画像出典:GMOクリック証券(以下同様)
銘柄検索 ⇒ETF⇒ ハイレバETF⇒ 米国VIベアETF⇒ トレード

数量を決めて完了!

買い(ASK) ⇒ 数量入力 ⇒ 注文方法を指定 ⇒ 確認 ⇒ 注文

以上で完了です。

 

トレード方法その2:GMOクリック証券ブラウザ

GMOクリック証券発注
CDF ⇒ ハイレバETF ⇒ 米国VIベアETF ⇒ 注文 ⇒ 確定

適切なポジションサイズを考えよう

VIXショックでは、東京証券取引所に上場されていた、GMOクリック証券の米国VIベアETFと同じ製品設計であったVIXインバースETNという銘柄は償還条件にかかってなくなってしまいました。

その際の償還条件から考えるに、一夜で60〜80%減価がありました。(現在は、VIXショック当時から1/2の値動きに変わっています。)

よって、VIXショックに耐えうるロスカット水準にするとロスカットを10〜15ドルに設定するのが安全な運用方法です。

拘束証拠金=必要証拠金+任意証拠金

私の様に10万円GMOクリック証券に預け入れているなら米国VIベアETFで運用するのは、5〜10枚程度での運用がVIXショック級に耐えうる投資方法です。

恐らく証拠金目一杯にポジションを持っていてもほとんどの相場環境においては大丈夫です。

しかし、異常時の1回でそれまでの利益はなくなり証拠金も無くなる事を考えれば拘束証拠金に対する実質利回りという考え方が大切だと感じます。

大事な時に取引出来ない!?2018年10月5日夜間相場

2018年10月5日の夜間相場では、米国VIベアETFの買い規制・米国ブルETFの売り規制・米国VIの売買規制が入っています。一番取引したい時に出来ないのは残念です。市場の流動性が確保できないのでしょうか???

追記:ちなみに事前指値をしていれば回避できたそうです。

米国VI

米国VIベアETF

米国ブルETF

VIX指数の異変を感じたら指値を入れよう

 

悔しくてtwitterを眺めていると興味深いツイートがありました。今後は、指値待ちを真似させて頂きたいと思います。有益な情報を発信してくださる方がいて助かります。

ポジションの閉じ方

銘柄廃止

VIXショックでは、米国VIベアETFと同じ製品設計のVIXインバースETNは早期償還となりました。2月のVIXショックの記事は以下のリンクから読んで見て下さい。

VIXショックで大損!NEXT NOTES S&P500 VIXインバースETN(2049)についてまとめてみた
相場の世界に絶対はないそんな事を改めて感じさせられたのが今年2月に発生した、VIXショックです。株価は急落し私も含めて多くの投資家が阿鼻叫喚の状況に陥っていたので記憶に新しい方も多くいると思います。株式投資家がパニックになっ...

米国VIベアETFは、プロシェアーズ・ショートVIX短期先物ETFを原資産とする金融商品なので、原資産のETFが消滅するとおのずと消滅すると考えられます。

ロスカット水準を決める

まとまった資金を入れてレバレッジをかけて投資するならばロスカットは、必須です。

VIX指数が爆発する兆候が見えれば利確もしくは損切りするのが得策だと考えられます。

保有ポジションの公開

 

ロスカットレート何処に持っていくべきか現状検討中です。VIXショートはコツコツドカンになりがちなので証拠金を豊富に保ってロスカットレートを下げるべきでしょうかね。

ヒルテンブルグオーメン(暴落サイン)を監視しよう

VIX指数は恐怖指数として有名ですが、上昇相場に発生するヒルテンブルグオーメンという暴落サインもあります。

2018年2月に発生したVIXショック前にもこの暴落サインが点灯していました。

相場が急変する時はどこかに異変を知らせるサインが出る事があります。そのサインを見逃さない様に気を配りたいですね。

スキュー指数の監視も必須

スキュー指数は、相場参加者の相場に対する潜在的な暴落心理を数値値した指標です。

平穏時には、100前後で推移しますが、2018年の相場では常に120以上と多くの市場参加者達が暴落に警戒している事が分かっています。

一度ポジションを持てば損切りか利確まで動かない

投資全般に言える事ですが、ポジションを持つ前にあらかじめ利確もしくは損切りラインを決めましょう。

そうする事で相場が乱高下していても自分の感情に惑わさられる事なく一貫した投資が可能となります。

先駆者のあやたかさんは凄い

GMOクリック証券CFDを使ったVIX投資で一番有名なあやたかさんです。最近のツイッターでもVIX投資のコツなどを呟いて下さる方です。大いに参考にさせてもらいましょう!(私もよく参考にさせて頂いています。)

さいごに

VIX指数投資は、平穏時には儲かる可能性が高く、相場が混乱した時に一気に損失を出す可能性のある投資です。

ですが、正しい知識と十分な資金余力を使ってレバレッジコントロールをすれば高い確率で儲かる可能性のある投資法でもあります。

ご興味のある方は、GMOクリック証券で口座を開いて投資の道を切り開いて見て下さいね。

GMOクリック証券【CFD】の口座開設はこちらから

 


口座開設の手引き

口座開設は以下の手順で出来ます。ぜひ参考にしてみて下さい。

口座開設をする上でポイントなる質問です。答えを間違えると口座開設の承認が得られないので十分に注意して下さいね。


入力内容の確認ページに移りOKを選択します。そして、確定すると申請が完了です。

登録アドレス宛に本人確認書類の提出のお願いメールが届きます。
PCかスマートフォンでGMOクリック証券のHPにアクセスして提出を完了させましょう。あとは、GMOクリック証券様の審査を待つだけです。お疲れ様でした。

 

 


また、ご不明点があればツイッターアカウント→うどんマン(@udonman1989)にDMを頂くか以下のお問い合わせからの質問もお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。(平日昼間の回答はなかなか難しいと思いますが、なるべく早くご回答させて頂きます。)

 

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