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上昇相場で現れる暴落サイン!ヒンデンブルグ・オーメンについて

投資知識
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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

アメリカの雇用統計は、あいかわらず市場予想を超えてアメリカ経済の好調が続いていますね。

今回は、そんなアメリカの上昇相場での暴落サインを示すテクニカル指標の「ヒンデンブルグ・オーメン」に焦点を当てて見ます。

 

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ヒンデンブルグ・オーメン

ヒンデンブルグ・オーメンは、NYSE(ニューヨーク証券取引所)の株価に対するテクニカルの一つです。

その内容は、

①ニューヨーク証券取引所の52週高値更新銘柄と52週安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり、値下がり銘柄合計数の2,2%以上

②ニューヨーク証券取引所総合指数の値が50営業日前を上回っている。

③短期的な騰勢を示すマクラレンオシレーターの値がマイナス

④52週高値更新銘柄数が52週安値更新銘柄数の2倍を超えない

一度ヒンデンブルグ・オーメンが点灯すると30日間暴落する可能性が高くなると言われています。

2018年2月のVIXショック前にもヒンデンブルグ・オーメンが点灯していました。

 

52週の新高値・新安値の比率が2.2%

まず、1番目はの52週平均を用いるのはテクニカル指標で強いレジスタンスを形成すると考えられています。(1年=52週間なので

投資戦略で、52週平均高値を超えられないと銘柄を売り、超えた銘柄を買うというものがあります。

簡単に言えば、52週のラインを超えるか超えないかは今後の株価を占う上で重要なラインであると言う事ですね。

このレジスタンスラインを超えると空売りしていた勢力の買い戻しとレンジブレイクを確認した後に買い増しをしてくる勢力が出てくる、逆にレジスタンスに跳ね返されると新たな空売りと買い勢力の損切りが出るということになります。

いずれにせよ、新しいトレンドを形成するサインを発していると言う事です。

新高値が続出する上昇局面や新安値が続出する下落局面ではヒルテンブルクオーメンは点灯しずらい。

 

50営業日高値を上回っている

50営業日高値を上回っている状況下という事なので株価が上昇基調にある時にヒルテンブルク・オーメンは点灯すると言う事になります。

マクラレン・オシレーターがマイナス

マクラレン・オシレーターは特に分かり辛い指標だと感じます。

NYダウなどの指数は、大型株で構成されているので相場全体が株価を下げていても値上がりを続ける事があります。

こういった場面で、マクラレン・オシレーターを使い相場全体の騰落率をみる事でいつかは相場全体の流れに引きづられる形で指数も落ちてくるという理屈だと考えられます。

マクラレン・オシレーターがプラスであれば上昇トレンド、マイナスであれば下落トレンドになりつつある。

 

52週新高値銘柄数が52新安値銘柄数の2倍を超えない

これは、単純明快で新高値が減り、新安値が増えてくるということは相場全体に株を買い上げるという動きが弱まりつつある=ある程度の下落が予測されることに繋がるという理屈です。

最近点灯したヒルデンブルクオーメン

 

最新:2018/9/25

①2018/9/5

②2018/8/9

③2018/8/2

④2018/7/26

⑤2018/7/18

⑥2018/6/18

⑦2018/4/24

⑧2018/1/30  VIXショック前

⑨2018/1/19

何と今年に入って10回もヒルデングオーメンが点灯していました。

現在のNYダウやNASDAQはアップルやアルファベット、アマゾンなどの超巨大企業の株価が高騰し熱狂していますが、アメリカ市場全体を見ると着実に相場の上昇の勢いは無くなりつつあるという事です。

2017年の相場と比較すると2018年の相場は混沌とした印象があります。

ヒルデンブルグ・オーメンが点灯するとどうなる?

先程確認した、4つの条件が揃う相場では以下3つのいずれかが起ると言われています。

①77%の確率でNYダウが5%以上下落

②パニック売りになる確率41%

③主要銘柄が24%の確率で暴落

 

チャートを用いて検証

画像出典:trading view
チャートを見るとかなりの確率で反落している様子が見て取れます。
直近でも9月5日に点灯しているので十分に警戒が必要です。

 

ヒルデンブルグオーメンはTwitterで確認しよう

ヒルデンブルグオーメンはeワラント証券のアカウントが点灯するとつぶやいてくれます。気になる方は、フォローして見てはいかがでしょうか?

さいごに

相場の世界では、10年周期や20年周期で暴落が起きています。

これは、経済には好景気・不景気の波がありどんな上昇相場であってもいずれはある程度の下落をする時があるという事です。

暴落で全てを失わない様に気をつけてポジションをとっていきたいですね。

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