投資知識

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投資知識

リスクパリティ戦略とは何なのか?投資理論のメリットとデメリットをまとめてみた【ハーディング】

リスクパリティ戦略 あなたは、リスクパリティ戦略というものをご存知でしょうか? リスクパリティ戦略とは、資産のもつボラティリティに応じてエクスポージャーつまりリスク資産の配分を寄与度によって調整する戦略のことです。 リスクパリティ戦略...
金融工学

ケリー基準を用いて適切なレバレッジを計算する方法について解説してみる

投資をする上でリスクとリターンの最適化を考える事はとても大切です。 しかし、私の様な弱小投資家にとって自己資本だけで運用しているとたとえ自分の考えた値動きが実際に当たっても思う様に資金を増やすことが出来ません。 小資本である...
金融工学

株価と幾何ブラウン運動の関係を数式で解説する【ブラック・ショールズ式】

今回は、ブラックショールズ式を理解する上で重要な考えの一つである、幾何ブラウン運動についての記事です。 この概念を理解する事でボラティリティの持つ意味やオプション・プレミアムの算出の方法が理解できる様になります。 ...
金融工学

平均年収の分布から対数正規分布と確率分布・確率変数について学ぼう

今回は、統計学を理解するで大切な考え方の1つである対数正規分布について学んでみましょう。 対数正規分布図は、規則性のないデータ標本の正規分布図化やオプション・プレミアムの算出時に必要とされる知識です。 この記事では、サイ...
投資知識

ドイツ銀行の経営危機の原因であるCDSについて問題点を解説するよ

リーマン・ショックから早くも10年以上が経ちます。 多くの投資家は次の金融危機や暴落がそう遠くない日に訪れると予想しています。 今回は、次の金融危機の引き金になり得ると言われているドイツ銀行のCDSについて触れて行きます...
投資知識

バックテストポートフォリオ(BacktestPortfolio)は過去検証に有効なサービスだよ

今回は、ポートフォリオを構築した場合のバックテストを考える際に便利なバックテストポートフォリオのサービスを紹介する記事となります。 ポートフォリオの検証 今回は、ポートフォリオを構成する際に過去のリターン検証を...
統計分析

【統計分析】 SPXLの正規分布と標準偏差・累積度数について調べてみた

投資の世界ではケリー基準という投資理論がある様に適切なレバレッジはリターンを高める上で重要です。 今回は、S&P500の日次リターンに3倍のレバレッジをかける「SPXL」のリターンについて統計的な観点から分析しまし...
金融工学

分散投資がオススメされるのは現代ポートフォリオ理論が根拠である理由を解説

今回の記事は現代ポートフォリオ理論についての記事となります。 ポートフォリオ理論は、リスクに対して最もリターンの高いポートフォリオの構築を金融工学の観点から分析する学術的な理論です。 分散投資は、漠然と推奨される事が多い...
雑記

富裕層がなぜ高級時計や高級車にお金を使うのか調べてみた

今回は、資産運用ではなく資産保全についての記事です。 富裕層は、高額な時計や車を多数保有している事が多いです。 それは、ステータスとして持つのは当然として資産保全の一部として実行しています。 この記事では、高級車や高級...
統計分析

eワラントと日経225オプションのプット・コールレシオから相場の需給バランスを確認しよう

今回は、オプションの需給バランスであるプット・コールレシオから相場の過熱感を判断する方法を紹介します。 オプション取引では、売る権利と呼ばれるプットオプションの比率が高いと多くの投資家が目先の相場は下落すると判断する投資家...
株式投資

【恐怖指数】VIX指数とは何なのか?【ボラティリティ・インデックス】

投資をする方なら一度は、聞いたことはあるけど詳しくは分からない用語の一つである「VIX指数」について調べてみました。 VIX指数とは何か? VIX指数が表すもの=投資家が現在の株式相場に持つ心理状態・米国の株式市場...
投資知識

日経平均株価の算出方法とヒートマップから相場の過熱感を探る方法

今回は、日経平均株価の算出方法と連動するETFや投資信託に投資している方に是非確認して頂きたい指標の一つである「日経225ヒートマップ」についてご紹介したいと思います。 日経平均株価とヒートマップ 日経平均株価...
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