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バックテストポートフォリオ(BacktestPortfolio)は過去検証に有効なサービスだよ

リターンの結果 投資知識
ポートフォリオのリターンなどが一覧に
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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今回は、ポートフォリオを構築した場合のバックテストを考える際に便利なバックテストポートフォリオのサービスを紹介する記事となります。

 

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ポートフォリオの検証

今回は、ポートフォリオを構成する際に過去のリターン検証を行えるサービスを提供している「((バックテストポートフォリオ)」というサービスについて記事を書いています。

Backtest Portfolio Asset Allocation
Analyze and view backtested portfolio returns, risk characteristics, standard deviation, annual returns and rolling returns

BacktestPortfolio(バックテストポートフォリオで出来る事

バックテストポートフォリオで出来ることはその名前の通り金融商品毎の割合を自由に組み合わせたポートフォリオを作りシミュレーションをかけることの出来るサービスです。

シュミレーターの機能と使い方

ここからは、バックテストポートフォリオの機能と使いかたについて解説していきたいと思います。バックテストポートフォリオは英語圏のサイトの為日本語は使えません。

また、銘柄名ティッカーコードも米国内の上場銘柄が網羅されています。一部日本の銘柄も入力が出来るものもある様です。

バックテスト・ポートフォリオ

ポートフォリオの入力は英語

Time Priod  期間

Start Year 開始時期

End Year 終了時期

Initial Amount 初期投資額

Priodic Ajustment 定期的な調整

Rebalancing リバランス

Display Income 配当金の表示

Benchmark ベンチマーク

積立頻度

定期的な調整の頻度について

定期的な調整について

contribute fixed amount 定額積立

withdraw fixed amount 定額引出

withdraw fixed persentage 定率引出

定額積立の設定画面

定額積立の設定

定額積立のシミュレーション

priodic ajustment 定額積立

contribution amount 積立金額

inflation ajusted インフレーションの想定

contribution frequency 積立頻度

monthly 月毎 quaterly 四半期毎 annually 年次毎

リバランスを実行する頻度

リバランスの頻度

リバランスの頻度は多数の選択肢がある

上からリバランスなし・1年に1回・半年に1回・四半期に1回・1月に1回

標準偏差の幅からリバランス

実際にバックテストポートフォリオを使ってみる

ポートフォリオの設定

シミュレーションにはティッカーと比率が必要

ここからは、実際にポートフォリオビジュアライザーを使って見ましょう。

前の段落では細かい設定について解説しましたが、特に設定しなくても上記の写真の様にティッカーとポートフォリオの割合を入力するだけでシュミレーションは可能です。

ティッカーとは日本の証券会社でいう所の銘柄コードの事です。米国ではアルファベット2〜4文字程度で銘柄が表現されます。
リターンの結果

ポートフォリオのリターンなどが一覧に

ティッカーコードとパーセンテージを入力すると上記の様な画面が表示されます。

英語ですが何となく意味を読み取れると思います。

日本語で表すとすると左から「ポートフォリオ・初期投資額・最終投資残高・年平均収益・標準偏差・最高パフォーマンス(1年)・最低パフォーマンス(1年)・最大ドローダウン・シャープレシオ・ソルティノレシオ・相関係数」です。

ポートフォリオ毎のリターンを比較する事が可能です。

今回のグラフでは、SPYとUSMVを比較しました。様々なポートフォリオを検討し、許容できるリターンとリスクの比率を割り出したいですね。

月次リターン・年次リターン

月間・年次リターン

リターンは長期的になる程信頼性が高い

リターンは、一年毎や一月毎のものを確認することが可能です。

Drawdown

ドローダウンのグラフ

ドローダウンは重要な指標

ドローダウンは投資金額における最大損失の割合となります。

つまり、マイナスの数値が高くなる程含み損が大きくなるという事が分かります。

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