こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。
今回は、ポートフォリオを構築した場合のバックテストを考える際に便利なバックテストポートフォリオのサービスを紹介する記事となります。
ポートフォリオの検証
今回は、ポートフォリオを構成する際に過去のリターン検証を行えるサービスを提供している「（(バックテストポートフォリオ）」というサービスについて記事を書いています。
BacktestPortfolio(バックテストポートフォリオで出来る事
バックテストポートフォリオで出来ることはその名前の通り金融商品毎の割合を自由に組み合わせたポートフォリオを作りシミュレーションをかけることの出来るサービスです。
シュミレーターの機能と使い方
ここからは、バックテストポートフォリオの機能と使いかたについて解説していきたいと思います。バックテストポートフォリオは英語圏のサイトの為日本語は使えません。
また、銘柄名ティッカーコードも米国内の上場銘柄が網羅されています。一部日本の銘柄も入力が出来るものもある様です。
ポートフォリオの入力は英語
Time Priod 期間
Start Year 開始時期
End Year 終了時期
Initial Amount 初期投資額
Priodic Ajustment 定期的な調整
Rebalancing リバランス
Display Income 配当金の表示
Benchmark ベンチマーク
定期的な調整の頻度について
定期的な調整について
contribute fixed amount 定額積立
withdraw fixed amount 定額引出
withdraw fixed persentage 定率引出
定額積立の設定
定額積立のシミュレーション
priodic ajustment 定額積立
contribution amount 積立金額
inflation ajusted インフレーションの想定
contribution frequency 積立頻度
monthly 月毎 quaterly 四半期毎 annually 年次毎
リバランスを実行する頻度
リバランスの頻度は多数の選択肢がある
上からリバランスなし・１年に１回・半年に１回・四半期に１回・１月に１回
標準偏差の幅からリバランス
実際にバックテストポートフォリオを使ってみる
シミュレーションにはティッカーと比率が必要
ここからは、実際にポートフォリオビジュアライザーを使って見ましょう。
前の段落では細かい設定について解説しましたが、特に設定しなくても上記の写真の様にティッカーとポートフォリオの割合を入力するだけでシュミレーションは可能です。
ポートフォリオのリターンなどが一覧に
ティッカーコードとパーセンテージを入力すると上記の様な画面が表示されます。
英語ですが何となく意味を読み取れると思います。
日本語で表すとすると左から「ポートフォリオ・初期投資額・最終投資残高・年平均収益・標準偏差・最高パフォーマンス（１年）・最低パフォーマンス（１年）・最大ドローダウン・シャープレシオ・ソルティノレシオ・相関係数」です。
ポートフォリオ毎のリターンを比較する事が可能です。
今回のグラフでは、SPYとUSMVを比較しました。様々なポートフォリオを検討し、許容できるリターンとリスクの比率を割り出したいですね。
月次リターン・年次リターン
リターンは長期的になる程信頼性が高い
リターンは、一年毎や一月毎のものを確認することが可能です。
Drawdown
ドローダウンは重要な指標
ドローダウンは投資金額における最大損失の割合となります。
つまり、マイナスの数値が高くなる程含み損が大きくなるという事が分かります。
コメント