統計分析VIX（恐怖指数）とWTI原油は連動するのか統計的に分析してみた【負の相関あり】
本日は、私がGMOクリック証券のCFD口座で注力している、VIXと原油の２つの商品について相関関係があるのか？という点について分析してみたのでその結果と私の解釈をまとめていきます。 なぜ、VIXと原油への相関に着目したのかというと、今...
統計分析
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統計分析【統計分析】 アセットクラスごとの相関係数をまとめて見た【データ】
今回の記事は、アセットクラス別の相関係数を調べてみた記事となります。 自分で効率的フロンティアなどを計算する方の参考になれば嬉しいです。 資産毎の相関係数の調査 ここからは、私が調べたそれぞれの資産（アセット...
統計分析【統計分析】 SPXLの正規分布と標準偏差・累積度数について調べてみた
投資の世界ではケリー基準という投資理論がある様に適切なレバレッジはリターンを高める上で重要です。 今回は、S&P５００の日次リターンに３倍のレバレッジをかける「SPXL」のリターンについて統計的な観点から分析しまし...
統計分析【統計分析】SKEW（スキュー指数）の正規分布と累積密度について調べて見た
今回は、テールリスクを図る上で有効と言われるスキュー指数について過去のデータを用いて統計分析をしてみました。 スキュー指数の統計分析 統計分析の結果を見る前に簡単にスキュー指数についておさらいをしてみようと思い...
統計分析eワラントと日経２２５オプションのプット・コールレシオから相場の需給バランスを確認しよう
今回は、オプションの需給バランスであるプット・コールレシオから相場の過熱感を判断する方法を紹介します。 オプション取引では、売る権利と呼ばれるプットオプションの比率が高いと多くの投資家が目先の相場は下落すると判断する投資家...
統計分析【統計分析】VIX指数とS&P500（SPX）のボラティリティから想定レンジを計算する方法
この記事では、株式市場（S&P500）と逆相関関係にあるVIX指数を使って投資家が今後の相場に対してどの様な展望を持っているのか確認してみます。 VIX指数を用いた予想変動率の求め方 VIX指数と株式市...
統計分析新興国や先進国の投資信託やETFにインデックス投資をする時はSPIVAというサイトを見よう【リターン比較】
今回は、iDeCoやつみたてNISAに取り組んでいる方が、投資信託やETFを選ぶ際に約立つサイトとなります。 最近は、インデックス投資最強論という考えを聞く事が多いですがそれは市場によって変わると個人的には思います。 よ...
統計分析【統計分析】 GMOクリック証券の米国VIベア・ブルETFの年次リターンまとめ
今回は、当ブログの看板になりつつある米国VIのETFの記事になります。 GMOクリック証券の米国vi ベアとブルETFをショートした場合の年次リターンをグラフなまとめてみました。 VIXショート投資に挑戦しようと考える方...
統計分析【統計分析】VIX指数とSKEW指数の相関と標準偏差について調べてみた
今回は、テールリスクの発生を客観的に表すSKEW（スキュー）指数と恐怖指数と呼ばれるVIX指数の相関と標準偏差について調べてみました。 2018年は、急騰あり・暴落ありと波乱が多い相場で私は少なからず損失を被ってしまいまし...