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勝てるEAの条件はPFとドローダウンのバランスが大切【運用方法まとめ】

自動売買
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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今回は、MT4(MT5)とEAを使った自動売買について運用開始から2ヶ月が経ち稼働システム考える上で気をつけるべきだと思う点があったので記事をまとめてみたいと思います。

これからMT4で自動売買をしようと考えている方・もしくは自動売買をしてみたけど中々上手くいかないと思っている方の運用の参考になればと思います。

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EAは特性(クセ)の把握が大事

いきなり結論から入るのですが、MT4とEAを使った自動売買は、不労所得という観点から見ればとても魅力的な運用先となります。

あくまで私個人の意見です。相場を見続けるのはストレスが溜まるので私は裁量ではスイング・MT4では自動売買に魅力を感じます。

ブログを不労所得だという人がいますがとんでもありません!更新をしないとあっという間にアクセスは減りますし収益も発生しません。

話が脱線しました。

本題に戻りましてMT4の自動売買による自動収益マシーンを完成させる為には、EAの特性を正しく把握して稼働させるタイミングを考えるなど戦略を持った運用が必要だと考えます。

どんなEAにも好調期と停滞・ドローダウン期は存在するのでいかに好調期のEAを複数回し・不調なEAを稼働させないかが自動売買で資産を増やす為に必要な条件です。

これは、損失を繰り返して管理人が導き出した一つの結論です。異論のある方もいるかもしませんが・・

どんな時も利益を上げる万能なEAは存在しない

EAは、簡単に言えば開発者の考える勝てる手法をテクニカルや時間軸等で論理化し、手法を再現するプログラムを作成し運用するというツールです。

よくあるのがEAのバックテスト上は好調であるのに本番環境になると上手く運用されないとう現象です。

この様な状況になるのは、ランキング上位に上がってきているEAは、その時点ではとても調子が良いのですが、収益率が上昇している段階で次のドローダウンが近いという現実に目をそらしがちであるからです。

 

稼ぎたい気持ちをぐっと抑えて長期バックテスト→資産の増える可能性が高いEAを見つける。

 

また、EAの特性を捉えて稼働させるタイミングを検証するという地道な検証こそMT4&EA運用で資産を増やす方法だと管理人は考えます。 

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EAの特徴の見分け方

優秀なEAを見分ける上でプログラミングの知識や手法について理解を深める必要はありません。

大事なのは、EAが持つ

 

・PF(プロフィット・ファクター)の数値が適度に高いこと

・ドローダウン率がポートフォリオ内で許容できるリスク範囲に留まるのか

・リスクが高いのであれば稼働するタイミングを考える

 

と言った具合です。

回りくどい言い方をしているけど、簡単に言えばリスクの低いEAは常時稼働にして、リスク(ドローダウン率)が高いEAは常時稼働は避けて運用するという事だよ!

PFは1.2~2.0程度で十分

PFは、(純利益) ÷(純損失)で表現される数値です。

つまり、利益と損失の比率がどの程度であるのか分かるという事になります。

PFは高い方が良いのは事実ですが=PFが高いEAが長期的に運用できるのかというと疑問が残ります。

なぜかと言えば、PFが極端に高いEAは過去のバックテスト期間の相場に過度に最適化されている恐れがあり(カーブフィッテング)実際に稼働すると全然利益が残らないという可能性も十分にあるからです。

EAの多くは有料販売されています。当然EA作者は、自分の作った作品を沢山買ってもらう為にPFが出来るだけ高くなる条件を集めてバックテストを実行します。

だからと言ってPFが低すぎるのも問題です。

PFは、1.0以下になるとそもそも利益を損失が上回るEAです。これでは、EAを回せば回すほど損をしてしまいます。

PFを高く見せる方法としてバックテストの期間を操作する・スプレッドを狭くする・損失を確定しない(損切りしない)ロジックを持っているなどがあります。

私個人の判断基準としては、EAのPFは1.1〜1.5程度あれば十分試す価値のあるEAだと考えています。(高くても2.5以下までが現実的な値)

また、PFが高い≒リスクが高いという図式になっていることも多く相場環境によっては、大切な資金を大きく失う可能性が高くなる訳です。

一つのEAだけではなく複数のEAを稼働させて損失と利益を相殺させて出来る限り損小利大になるポートフォリオを構築することが大切だと私は考えます。

一見地味に見えるPFが低く平凡でドローダウンが小さいEAを稼働させた方が長い目で見れば資産形成の助けとなる可能性が高いと管理人は感じるよ

ドローダウン率の高いEAは稼働時期を考える

ドローダウン率の低いEAは別ですが、ある程度のPFがあるEAは定期的に大きなドローダウンに見舞われる時期が存在します。

折角積み重ねた利益を1回のドローダウンで失うのは辛いものがあります。

では、どうすれば良いのか!?ということを考えて見ました

結論から言えば、EAのフォワードテストや口座残高が最高値を記録して横ばいになったときに一度稼働を止めるという戦法です。

つまり絶好調!イケイケ!このEA最高!というタイミングで稼働を止めるという戦法です。(というか昔からの投資格言の相場の頭と尻尾はくれてやれを実践するという単純な結論です。)

投資をギャンブル化させたくないのであれば勝ち逃げを目指すべきです。

しかし、上記の手法を使うのであればEAの稼働を定期的に測定・メンテナンスする必要があるので完全放置で自動売買をするという訳には行かなくなるので向き・不向きがあります。

この運用には、チマチマとEAの稼働データ収集や分析をするという地味でつまらない作業を淡々と続けることが求められます。

う〜ん正直この方法は向き・不向きはある気がするね

EAを稼働させて当初のデータよりも勝率や利益が出ていないのであれば、ドローダウン期が近いことを疑ってその他のEAの分析や資金の温存等を考えるなどの運用を目指すことがEAで利益を残せる方法だと信じて検証・情報を発信していきます。

 

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