【統計分析】 アセットクラスごとの相関係数をまとめて見た【データ】

今回の記事は、アセットクラス別の相関係数を調べてみた記事となります。

自分で効率的フロンティアなどを計算する方の参考になれば嬉しいです。

分散投資がオススメされるのは現代ポートフォリオ理論が根拠である理由を解説

今回の記事は現代ポートフォリオ理論についての記事となります。ポートフォリオ理論は、リスクに対して最もリターンの高いポートフォリオの構築を金融工学の観点から分析する学術的な理論です。分散投資は、漠然と推奨される事が多い...

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2019.03.20

資産毎の相関係数の調査

ここからは、私が調べたそれぞれの資産（アセット・クラス）別の相関係数や傾向について記事をまとめていきたいと思います。

先進国株（米国株）と金の相関

米国株と金は常に逆相関にある訳ではない事が上の図を見ることから分かります。

金は、経済危機や金融危機など明確な景気後退の際に大きく買われ、逆に株式は不景気には徹底的に売り込まれて好景気の際には大きく価格を伸ばす傾向がある事が上の図から読み取る事が出来ます。

先進国株と債券(国債)の相関

先進国株と国債の比較です。

国債の中で特に米国債は、別名リスクフリー資産とも呼ばれ高金利の際には多くの投資家が資金を入れる資産です。