金融工学ケリー基準を用いて適切なレバレッジを計算する方法について解説してみる
投資をする上でリスクとリターンの最適化を考える事はとても大切です。 しかし、私の様な弱小投資家にとって自己資本だけで運用しているとたとえ自分の考えた値動きが実際に当たっても思う様に資金を増やすことが出来ません。 小資本である...
金融工学
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金融工学株価と幾何ブラウン運動の関係を数式で解説する【ブラック・ショールズ式】
今回は、ブラックショールズ式を理解する上で重要な考えの一つである、幾何ブラウン運動についての記事です。 この概念を理解する事でボラティリティの持つ意味やオプション・プレミアムの算出の方法が理解できる様になります。 ...
金融工学平均年収の分布から対数正規分布と確率分布・確率変数について学ぼう
今回は、統計学を理解するで大切な考え方の１つである対数正規分布について学んでみましょう。 対数正規分布図は、規則性のないデータ標本の正規分布図化やオプション・プレミアムの算出時に必要とされる知識です。 この記事では、サイ...