オプション取引相場の大きな変動から損失限定で利益を稼ぐショートバタフライについて
今回は、オプション取引の基本的な取引方法であるショートバタフライについて触れて行きたいと思います。 ショートバタフライは、損失限定で利益も限定というポジションです。 相場が持ち合いが続けており、近い将来に相場が大きく変動...
2019-04
オプション取引
金融工学株価と幾何ブラウン運動の関係を数式で解説する【ブラック・ショールズ式】
今回は、ブラックショールズ式を理解する上で重要な考えの一つである、幾何ブラウン運動についての記事です。 この概念を理解する事でボラティリティの持つ意味やオプション・プレミアムの算出の方法が理解できる様になります。 ...
週間報告【週間投資報告】２０１９年４月１日～４月５日【第４４回】
こんにちは、こんばんわ。 投資家の皆さんのパフォーマンスはどういった具合でしょうか？米国の経済指標は持ち直してきて再びの株高が期待されます。 週間投資報告 iDeCo 評価損益 評価益合計 ＋５，９８７円 評価益合計 ...
金融工学平均年収の分布から対数正規分布と確率分布・確率変数について学ぼう
今回は、統計学を理解するで大切な考え方の１つである対数正規分布について学んでみましょう。 対数正規分布図は、規則性のないデータ標本の正規分布図化やオプション・プレミアムの算出時に必要とされる知識です。 この記事では、サイ...
投資知識ドイツ銀行の経営危機の原因であるCDSについて問題点を解説するよ
リーマン・ショックから早くも１０年以上が経ちます。 多くの投資家は次の金融危機や暴落がそう遠くない日に訪れると予想しています。 今回は、次の金融危機の引き金になり得ると言われているドイツ銀行のCDSについて触れて行きます...
統計分析【統計分析】 アセットクラスごとの相関係数をまとめて見た【データ】
今回の記事は、アセットクラス別の相関係数を調べてみた記事となります。 自分で効率的フロンティアなどを計算する方の参考になれば嬉しいです。 資産毎の相関係数の調査 ここからは、私が調べたそれぞれの資産（アセット...